风险管理

风险偏好指数红色预警!!


风险偏好指数(Risk Appetite Index,简称RAI)是一种对多个市场的风险因子复合度量而产生的集成风险度量因子,既可用以测度资本市场风险偏好,监测金融市场风险变化,也可作为投资者决策的参考。

金融风险偏好指数衡量的是金融系统中投资者风险偏好的变化,风险偏好上升意味着金融压力上升,金融风险加大,不确定性上升。金融市场风险偏好大小不同,对宏观经济和投资者决策的影响不同。大的风险偏好往往蕴含着大的经济风险,甚至与金融危机相契合。

2020年3月16号开始,风险偏好综合指数出现红色预警,这是继次贷危机、欧债危机与2015年股灾之后的第4次红色预警。从子市场角度看,中国股市国外股市商品市场同时预警。

随着海外疫情加重,海外股市大幅震荡或将通过信心危机对A股造成实质性冲击。若未来无法及时出台应对疫情的全球性统一措施,市场情绪无法好转,金融资产价格将进一步深跌,有可能形成全球性的系统性风险。

在短期疫情扩散不确定性仍在的背景下,海外资本市场的高波动状态仍未结束,A股市场或受外围市场拖累,迎来降温或适当调整,投资者需警惕由此引发的系统性风险。

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