量化模型
帷幄金融风险偏好指数的构建方法
风险偏好指数（Risk Appetite Index，简称RAI）是一种对多个市场的风险因子复合度量而产生的集成风险度量因子，既可用以测度资本市场风险偏好，监测金融市场风险变化，也可作为投资者决策的参考。国际众多金融机构，包括如国际货币基金组织（IMF…
系统流动性风险指数
我们根据我国目前的实际情况，结合国外流动性指数的研发实践及数据的可获取性，利用市场价格指标采用综合指数法构建出系统流动性风险指数（Systemic Liquidity Risk Index，简称SLRI）体系。 该指标体系结合流动性的内外部影响因素，选取离岸人民币市场、银行间市场、非银金融市场、企业四个指标维度，将对应于四个维度市场的利率数据，即离岸…